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基于高維動態R-Vine Copula的股份制商業銀行系統性金融風險計量研究

     
【摘要】:以精準計量系統性金融風險為主要目標,采用R-Vine Copula方法解決股份制商業銀行系統性風險精準計量問題.研究過程進行GJR-GARCH與GPD模型擬合、過濾、PIT,實現動態R-Vine Copula建模、仿真,以歷史重現原則仿真VaR,并與靜態模型作比較,最終得出動態R-Vine Copula模型更優勝結論.研究意義在于為系統性金融風險計量提供了新的模型支持,為系統性金融風險預警提供了更精準的量化方法準備,期望對于新時代金融風險的監管防控與學術研究起到拋磚引玉的作用.
【作者單位】
【基金】:
【分類號】:F832.33;F224

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【參考文獻】
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