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缺失數據情形下期望收益率和波動率估計的潛變量MCMC抽樣方法

   
【摘要】:在缺失數據情形下,采用貝葉斯方法研究了Black-Schole模型的參數估計問題.首先,對Black-Schole模型下的風險資產序列進行分析并建立了貝葉斯模型.其次,采用潛變量Gibbs抽樣方法獲取期望收益率和波動率的估計值.最后,以2018年8月3日的滬深300指數為仿真對象,在無信息先驗下進行了實證分析.
【作者單位】
【基金】:
【分類號】:F224;F832.51

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